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王海滨:哲学、数学、情怀及生死_海滨政经述-橡谷智库

2018-08-03 16:42 来源:80后整理 网友评论 0

众所周知,我团队中有两名数据学家。

一年前,我想建立人工智能金融分析体系,因而召集了程序工程师和数据学家。不过,我们在耗费大量金钱和人力后,数据挖掘和自动运算系统不能算真正完成。数学模型在许多品上的运算结果,导致我们团队发生激烈辩论数天。

那是一个验证问题。

这个问题是科学上的证伪,但在趋势概率研究上,要证伪是非常困难的。

我们纠结于一个问题:比如说数学模型出周报,全年运算,方向正确率为60-70%。这算成功还是不成功?

反问是,比如贵金属,这周模型看多,结果美联储一个讲话,瞬间反向,空头下去二十个点了。但全年,数学模型方向性概率还是60%以上,算成功还是失败?

非常难受。

我举了个荒唐的例子,比如我今天扔硬币,扔十次,6次向上,于是我说看多。写一年,也有6成概率看对一周方向,那怎么算?

同事反驳我说:你硬币一直扔下去,是50%。

问题是,数学模型是不是在掷色子?

这学术类的争论会非常让人头疼。

从交易上的证伪来说,要么生,要么死,也是赚钱与亏钱。问题在于交易系统还存在资金管理系统,止损是重要的一个组成。

凯利方程计算下注的量级和次数,以避免你在下错注亏损到爆仓,不能再下注。这是止损线。

回过来,我们还是无法辩论一个数学模型的计算问题。

在过去的很多年里,我都是以宗教和哲学来构造底层方法论,以逻辑推演,也是定性的趋势。数学是一个定量算法,但我后来也意识到,很多东西是不能定量计算的。

比如说我丢了100元钱,和一个很穷地方的老农丢了100元,这是两个概念。数学是当作一个数字在计算,而在不同人的心理,是两个数字。

从操盘人的角度来说,你做模拟盘和做实盘是两个概念,做几十万和几千万几个亿是两个概念。这里面不仅仅是心理承受能力,装不装得下的问题,还有一个池子里能够承受多大资金量的问题。

那么,数学怎么去衡量人类行为模式?

所以上一篇提及博弈论和纳氏均衡,很多实验室复杂无比的数学假设,到了现实生活中,对经济学的解释,难以实证。

我们后来探讨的验证方法是,一个大级别的走势,数学模型是绝对不可以错误,必须100%正确,否则数学是失效的。短期走势,属于测不准体系,只能给出概率,结合概率和对人性心理的揣摩,来做资金管理,才能确保盈利。

当然这里面有个悖论,很多人说,不需要看趋势,趋势出来跟随可以。否定研究。

这个我解释过几次,比如说,非洲草原有个大象,发现了远处有个池塘,跑去跳到水里,巨浪平息,产生涟漪,很多人说趋势出来了,跟着趋势走吧,当大象身体离开池塘时,又一个巨浪,追随趋势的人死在里面。

何解?

量级的问题。

越大的资金越要做趋势研究,设定除入场系统,算最大可能死亡概率和应对策略,然后考虑盈利。

从我们的角度来说,学术研究需要金钱,橡谷是小公司,在有情怀之后,写了个梦想,然后落实情怀时,面对生存问题。和交易一样,活不下去,情怀都是放屁。因此,我们注入交易,而交易是生死,底层方法论是验证生死的基础。

最终,我想明白了何去何从,团队还是在数据研究上,向实务靠拢。算法分析有它的优势之处,只要底层方法论正确,数学可以给出量化概率。

去年在巨鹿路见一个归国的计算机系主任,曾谈及基础科学的研究情怀,也谈及人工智能的发展方向。实践了一年,是不容易的事情。除了我们团队之间的分歧,大量来自环境的障碍 ,泡沫时代人们的急功近利,都消磨着志气。

我丢弃了个人的咨询业务,废墟一片,也只是建立了一个乌托邦的雏形,转而回到人间,开始交易的生与死。

是的,我确信基金会成功,但也离开理想越行越远。

很多年前,一个美国的经济学教授劝我去做学术,那时候我还是个小生意人,业余学经济学。这或许给我潜意识埋下了一颗子,略微改变了一点宿命。

其实这都不重要,重要的是自己能懂这个世界可以了。

那天,大L给我一个长长的留言,谈及世界观,我们对我们知道和不知道的认知,直到我们知道我们不知道的。

这是我在很久以前用的博客副题:得天下智。

并不是说要懂得所有的知识,而是洞悉我们知道的和不知道的世界。

而交易和金钱,是一个验证。

如不能证伪,让我们赚钱。

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